Главный принцип торговли — купить дешевле и дороже продать. Чем выше волатильность (изменчивость) цен, тем больше возможностей для создания выигрышных стратегий, которые, в свою очередь, связаны с риском. Основными параметрами являются направление, величина и волатильность цен, которые вычисляются на основе прошлых данных. Рассмотрим пример прогноза курсов валют на валютном рынке Forex посредством использования нейронных сетей.
Нейросети - инструмент прогнозирования изменения цен.
В конце восьмидесятыхх годов, для решения финансово-экономических задач получили распространение нейросети. Их использование обусловлено способностью работать с зашумленными, достаточно противоречивыми данными. Нейросеть представляет из себя вычислительный алгоритм, функционирующий как мозг, который состоит из элементарных вычислительных элементов, так сказать, искусственных нейронов. Каждый такой элемент вычисляет сумму своих входов x (с весами w) и производит нелинейное преобразование F. Таким образом, выход нейрона вычисляется по следующей формуле:
Основной задачей работы с нейросетью является ее обучение. На первом этапе обучения определяются веса для каждого нейрона сети. С этой целью производится прогон ряда примеров через нейросеть, при этом вес каждого нейрона корректируется с указанием значений параметров, которые подавались на вход нейронной сети, и значений, которые ожидаются на выходе нейросети. В процессе обучения происходит надстройка весов отдельных нейронов таким образом, чтобы минимизировать ошибку, которая равна разности выхода нейронной сети и требуемого выходного значения. В общем случае нейросети могут решать задачи классификации, то есть, разделения входных примеров на заданное число классов, и задачи аппроксимации, то есть, предсказания непрерывных функций.
